常见量化策略学习笔记

偶然在某个视频里面看到一句话
The Best Way to Learn is to Teach
在后面的内容里面,我应该增强自己的表述。让自己作为一个讲述者的角色而不是记录者。这样来来得到更好的效果。也让沉淀下来的文章更加的有价值。

这一篇文章主要是是一片读书笔记,自己有做量化的想法那么第一步就是来读懂指标。所以这里刚好有掘金的一个基本量化策略的文章,用来通过册来来了解技术指标的好意

https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/153

双均线策略(期货)

关于双均线的操作含义这里就直接贴在后面参考的部分了。均线的原理就是均值回归。
但是均线理论存在问题就是滞后性,指标不够灵敏。在出现大行情的时候,金叉和死叉的出现晚于价格变化。
一般对于均线理论的改良,使用加权移动平均线来进行操作,越近的时间权重越大(WMA/EMA)。

短期灵敏度:EMA>WMA>MA
稳定性:MA>WMA>EMA
或者调整到合适的时间周期。

在均线理论中,最简单的两个信号是

当短期均线由上向下穿越长期均线时做空
当短期均线由下向上穿越长期均线时做多

相关代码在之前的 vnpy 里已经有了这里就不再给出了。回测,当然是非常的糟糕。

Dual Thrust(期货)

dual Thrust 是一个用于趋势跟踪的策略,

其核心思想是定义一个区间,区间的上界和下界分别为支撑线和阻力线。当价格超过上界时,如果持有空仓,先平再开多;如果没有仓位,直接开多。当价格跌破下界时,如果持有多仓,则先平仓,再开空仓;如果没有仓位,直接开空仓。

核心逻辑就是上界和下届的定义,这里需要使用经验和回测来进行。主要的思想是通过最高的价钱以及一个收盘的振幅,来获取一个势的强弱。

(1)N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;
(2)N日Close的最高价HC,N日Low的最低价LL;
最高价减去低收,最低收减去最低价得到的range
Range = Max(HH-LC,HC-LL)
上限:Open + K1×Range
下限:Open + k2×Range

(1)当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓;
(2)当价格向下突破下轨时,如果当时持有多仓,则先平仓,再开空仓;如果没有仓位,则直接开空仓;

R Breaker

R Breaker是一种日内回转交易策略,属于短线交易。日内回转交易是指当天买入或卖出标的后于当日再卖出或买入标的。日内回转交易通过标的短期波动盈利,低买高卖,时间短、投机性强,适合短线投资者。
是一个做短线交易的指标,主要的内容是 反转 和 趋势。
涉及到的指标有 突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价和突破卖出价。

中心价位P = (H + C + L)/3
突破买入价 = H + 2(P -L)
观察卖出价 = P + H – L
反转卖出价 = 2P – L
反转买入价 = 2P – H
观察买入价 = P – (H – L)
突破卖出价 = L – 2(H – P)

这里的逻辑是空仓时候等待突破策略来进行开仓,持仓时等待反转信号来平仓。
所以简单来讲,上面的指标有两组。
一组是空仓时候 突破买,突破卖
另一组是持仓时候(空单/多单) 反转买,反转卖。

先分析突破价:
H + 2(P -L) 减去 前一交易日最高价,之后移项得到 (H+P-L)-H = P – L >0 说明突破价是比前一个交易日的的最高价要高,这样就得到了一个明确的上涨(下跌)趋势,之后作为建仓的信号。
反之看反转价,应该就是一个固定的值。
(H + 2(P -L)) – (2P – L) = H – L 相当于一个固定的止损价
这样的化,策略逻辑就是:突破价要比上一个交易单位的最高(L)价要高(L),P-L得出下影线的长度,这样可以理解为多空的激烈程度,如果多空更激烈,那么突破价就会更高/更低。这样就说明有很强的反向的理论。从而获取确定的多/空信号,来进行买入。
在交易窗口结束之后平仓,或者当到达反转价的时候来进行平仓获利。

菲阿里四价

菲阿里四价同R Breaker一样,也是一种日内策略交易,适合短线投资者。

菲阿里四价指的是:昨日高点、昨日低点、昨天收盘、今天开盘四个价格。

菲阿里四价上下轨的计算非常简单。昨日高点为上轨,昨日低点为下轨。当价格突破上轨时,买入开仓;当价格突破下轨时,卖出开仓。

觉得这样对信号的不或不够精准。。。

小市值策略(股票)

这里忽略,里面涉及到 CAPM资本定价模型 现在无法理解

布林线均值回归(股票)

布林带这个就是简单好用了,这个用的多就是n日MA 以及 其 k倍标准差。2倍标准差就是95% 的概率。

BOLL线的计算公式:

中轨线 = N日移动平均线
上轨线 = 中轨线 + k 标准差
下轨线 = 中轨线 – k 标准差

Alpha对冲策略

alpha 是标的本身的风险/收益,beta 是系统性风险。这里的对冲实际上是对冲了系统性风险,也就是对冲了beta靠alpha 来获取收益。

alpha对冲策略常采用股指期货做对冲。在股票市场上做多头,在期货市场上做股指期货空头。当股票现货市场亏损时,可以通过期货市场弥补亏损;当期货市场亏损时,可以通过股票现货市场弥补亏损

网格交易

适合用于震荡市行情,属于左侧交易,在上涨时不断卖出,下跌时来进行买入,这样实现网格之间的套利。
有等差网格和等比网格两种类型,等宽可能导致卖点过早,收益率低,当然风险也会低
这里的核心是震荡市,如果不活跃的话,很难有信号。

关于网格判断的方式,可以吧 价钱和网格价进行对比。这里有更好的方法,直接使用pandans 的 对区域来进行cut ,就可以得出 最终落在那个区间。

假突破,比如 4->5, 5->4 实际上同一根线,这里进行的抖动交易没有意义。所以 相同上下信号,应该有统一标识来进行排除

指数增强(股票)

在进行股票投资时,有一种分类方式是将投资分为主动型投资和被动型投资。被动型投资是指完全复制指数,跟随指数的投资方式。与被动型投资相反,主动型投资是根据投资者的知识结合经验进行主动选股,不是被动跟随指数。主动型投资者期望获得超越市场的收益,被动型投资者满足于市场平均收益率水平。
指数增强是指在跟踪指数的基础上,采用一些判断基准,将不看好的股票权重调低或平仓,将看好的股票加大仓位,以提高收益率的方法。

也就是在指数的基础上进行主动的留强汰弱,来获得超过指数的收益。

所以主要逻辑在选好股,这里又有了动量理论,文章中直接使用了 连涨5天这样的一个指标

参考

买1:均线整体上行,股价由下至上上穿均线,此为黄金交叉,形成第一个买点。
买2:股价出现下跌迹象,但尚未跌破均线,此时均线变成支撑线,形成第二个买点。
买3:股价仍处于均线上方,但呈现急剧下跌趋势。当跌破均线时,出现第三个买点。
买4:(右侧)股价和均线都处于下降通道,且股价处于均线下方,严重远离均线,出现第四个买点。

卖1:均线由上升状态变为缓慢下降的状态,股价也开始下降。当股价跌破均线时,此为死亡交叉,形成第一个卖点。
卖2:股价仍处于均线之下,但股价开始呈现上涨趋势,当股价无限接近均线但尚未突破时,此时均线变成阻力线,形成第二个卖点。
卖3:股价终于突破均线,处于均线上方。但持续时间不长,股价开始下跌,直至再一次跌破均线,此为第三个卖点。
卖4:(左侧)股价和均线都在上涨,股价上涨的速度远快于均线上涨的速度。当股价严重偏离均线时,出现第四个卖点。

R breaker

第一步:根据收盘价、最高价和最低价数据计算六个价位。
第二步:如果是空仓条件下,如果价格超过突破买入价,则开多仓;如果价格跌破突破卖出价,则开空仓。
第三步:在持仓条件下:

持多单时,当最高价超过观察卖出价,盘中价格进一步跌破反转卖出价,反手做多;
持空单时,当最低价低于观察买入价,盘中价格进一步超过反转买入价,反手做空。

第四步:接近收盘时,全部平仓。

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